Azione Prezzo Esponenziale Mobile Media

Tu sei qui: Indicatore Biblioteca gt media mobile Medie mobili media mobile vengono utilizzati per appianare le tendenze. offre tre diversi tipi di medie mobili. Una media mobile semplice dà ugual peso ad ogni punto di dati per il periodo. Se il periodo è 3 e le ultime tre punti dati sono 3, 4 e 5 il valore medio più recente sarebbe (345) 34 (dividere per tre perché ci sono tre punti di dati). Una media mobile esponenziale (EMA), a volte chiamato anche esponenziale ponderata media mobile (EWMA), si applica fattori di ponderazione che diminuiscono in modo esponenziale. La ponderazione per ciascun punto di dati più vecchi diminuisce in modo esponenziale, dando molta più importanza alle recenti osservazioni, pur non scartando osservazioni anziani interamente una media anteriore ponderata, come una media esponenziale, permette i dati più recenti di essere in media di influenzare il valore medio più di anziani dati. Si è calcolato in modo diverso rispetto medie esponenziali ma dà anche dati recenti più peso. Un fronte media ponderata 5 periodo è calcolato come segue (C è il bar più recente, C4 è 4 bar fa): Anteriore Media ponderata ((C5) (C14) (C23) (C32) C4) 15 È possibile vedere come il diverso tipi media producono risultati diversi. Tutte e tre le medie sono tracciate con un periodo di 30 semplici (rosso), esponenziale (ciano) front ponderate (giallo). Inoltre, è possibile scegliere quale elemento del prezzo da utilizzare nel calcolo della media: 160Last, aperto, alto, basso, o tipica prezzo. Le medie mobili hanno un parametro di offset che permette di spostare la trama media in avanti o indietro (valore di offset negativo). Ciò consente di tracciare quelle che vengono comunemente indicato come medie displaced160moving. Per saperne di più medie mobili spostati su Investopedia. Si prega di inviare tutte le domande e commenti a feedbackfreestockcharts Se è necessaria assistenza tecnica, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Copyright 2015 WordenExponential Moving Average (EMA) La media mobile esponenziale (EMA) pesa prezzi correnti più gravoso rispetto ai prezzi passati. Questo dà la media mobile esponenziale il vantaggio di essere più veloce a rispondere alle fluttuazioni dei prezzi di una media mobile semplice però, che può anche essere visto come uno svantaggio, perché l'EMA è più incline a whipsaws (cioè falsi segnali). Il grafico che segue di eBay (EBAY) stock mostra la differenza tra un 10 giorni di media mobile esponenziale (EMA) e la 10-giorno normale media mobile semplice (SMA): La cosa più importante da notare è il modo molto più veloce l'EMA risponde al prezzo inversioni mentre la SMA rallentamenti durante i periodi di inversione. Il grafico sottostante dello scambio Nasdaq 100 traded fund (QQQQ) mostra la differenza tra movimento crossover medi (vedi: Moving Crossover Media) possibile acquistare e vendere di segnali con una EMA e SMA: Come mostra il grafico sopra dei QQQQs illustra, anche se EMAs sono più veloci a rispondere a prezzo movimento, EMA non sono necessariamente più veloce per dare eventuale acquisto e vendita segnali quando si utilizza in movimento crossover medi. Si noti inoltre che il concetto illustrato nella tabella qui sopra con mobile esponenziale crossover medio è il concetto che sta dietro l'indicatore popolare Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Dal medie mobili esponenziali pesano prezzi correnti più pesantemente rispetto ai prezzi del passato, l'EMA è visto da molti operatori come superiori alla media mobile semplice tuttavia, ogni commerciante dovrebbe pesare i pro ei contro della EMA e decidere in quale maniera essi verrà utilizzato medie mobili. Tuttavia, medie mobili rimangono l'indicatore di analisi tecnica più popolare sul mercato oggi. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera diniego. Exponential media mobile esponenziale medie mobili sono raccomandati come il più affidabile dei mobili tipi di media di base. Essi forniscono un elemento di ponderazione, con ogni giorno precedente proposta progressivamente meno ponderazione. livellamento esponenziale evita il problema riscontrato con semplici medie mobili. dove la media ha la tendenza a quotbark twicequot: una volta all'inizio del periodo di media mobile e poi nella direzione opposta, alla fine del periodo. Esponenziale pendenza media mobile è anche più facile da stabilire: la pendenza è sempre verso il basso quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile e sempre quando il prezzo è al di sopra. Per calcolare una media mobile esponenziale (EMA): Prendere prezzo oggi moltiplicato per un EMA. Aggiungi questo a ieri EMA moltiplicato per (1 - EMA). Se abbiamo ricalcolare la tabella precedente si vede che la media mobile esponenziale presenta una tendenza di gran lunga più agevole: EMA è il peso attaccato al valore di giorni corrente: 50 sarebbero stati utilizzati per una 3 giorni di media mobile esponenziale 10 viene utilizzato per un 19-day media mobile esponenziale e 1 è usato per una media mobile esponenziale 199 giorni. Per convertire un periodo di tempo selezionato ad un utilizzo EMA questa formula: EMA 2 (n = 1), dove n è il numero di giorni Esempio: L'EMA per 5 giorni è di 2 (5 giorni 1) 33.3 Grafici incredibili esegue questo calcolo automaticamente quando si seleziona un periodo di tempo EMA. Perfezionare il vostro Market Timing Imparare a gestire il rischio di mercato.