Forex Pair Correlazione

Utilizzando Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muovono in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è in sostanza il risultato di forze più complesse. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Bank of Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici unici. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta i commercianti gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere attivi su un mercato riskless. Forex correlazione Ore valuta Alcune valute tendono a muoversi nella stessa direzione, alcuni mdash in contrario. Questa è una conoscenza potente per chi commercia più di una coppia di valute. Aiuta a copertura, diversificazione o raddoppiare posizioni redditizie. Statisticamente misurate dalla prestazione, coppie di valute sono dati cosiddetti coefficienti di correlazione da 1 a -1. Una correlazione di 1 significa due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 significa che si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero significa nessuna relazione tra coppie di valute esiste. Informazioni su coefficienti di correlazione attuali può essere trovato qui: Correlazioni valuta Table. Nella pagina cliccare su FxCorrelations (versione da tavolo). L'esempio di una forte correlazione positiva tra due coppie di valute è: GBPUSD e EURUSD. Essi hanno un coefficiente di correlazione di oltre 0,90, che significa che quando EURUSD sale, GBPUSD va anche up. Un campione noto di due coppie di valute opposti in movimento è EURUSD e USDCHF, hanno molto alto coefficiente di sopra -0.90, il che significa che si muovono inversamente quasi il 100 degli esempi di tempo di stessa direzione si muove coppie di valute sono: EURUSD e GBPUSD EURUSD e NZDUSD USDCHF e USDJPY AUDUSD e GBPUSD AUDUSD e EURUSD inversamente coppie in movimento sono: EURUSD e USDCHF GBPUSD e USDJPY GBPUSD e USDCHF AUDUSD e USDCAD AUDUSD e USDJPY Come un commerciante può utilizzare queste informazioni 1. un uso molto semplice è evitare operazioni che annullano a vicenda . Per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF spostare inversamente quasi perfettamente, non ci sarebbe nessun punto di andare a corto di entrambe le posizioni in cui alla fine si annullano a vicenda (utile perdite). 1.a. Tuttavia, vi è una strategia di copertura una coppia di valute con un altro. Consente di prendere le stesse coppie: EURUSD e USDCHF. Ad esempio, un commerciante ha aperto posizioni lunghe su entrambe le coppie di valute. Poiché si muovono in direzioni opposte, se EURUSD sta facendo alcune perdite, l'altra coppia andrà in profitto. Quindi, la perdita totale non sarà così male come se fosse senza la seconda commercio backup. D'altra parte, i profitti qui non sono grandi o. 2. Quando fiducioso, un commerciante può raddoppiare le dimensioni posizione mettendo stessi ordini su paralleli (muovendo nella stessa direzione) coppie di valute. 3. Un'altra opzione sarebbe quella di diversificare i rischi nel commercio. Per esempio, AUDUSD e EURUSD coppie hanno il coefficiente di correlazione di circa 0,70, che significa che le coppie stanno muovendo lo più nella stessa direzione, ma non come perfetto (che è quello che serve in questo caso). Se decidiamo che USD sta per indebolirsi, per esempio, andremo a lungo e luogo la metà di ordine di acquisto sulla coppia di valute AUDUSD, e per metà su EURUSD. Dividere gli ordini conserverà commercianti posizioni da improvvisi rally perdenti (salti improvvisi di prezzo) e come queste valute muoversi non al 100 identici un commerciante avrà qualche tempo di reagire in modo adeguato. Diverse politiche monetarie delle banche differenti paesi creano anche un impatto: quando una moneta sarà meno colpite rispetto agli altri e quindi si muoveranno più lentamente. Buone mestieri Copyright copia Forexmarkethours Tutti i diritti ReservedOil amp Valute: la comprensione della loro correlazione (USD, UUP) A Hidden spago insieme valute e petrolio greggio. con le azioni di prezzo in una sede forzando una reazione opposta simpatico o nell'altro. Questa correlazione persiste per molte ragioni, tra cui la distribuzione delle risorse, bilancia commerciale (BOT) e la psicologia del mercato. E greggi significativo contributo all'inflazione e deflazione intensifica queste interrelazioni durante i periodi di forte trend, sia più alto e più basso. Inoltre, il petrolio greggio è quotato in dollari (USD), in modo che ogni uptick e downtick genera riallineamento immediato tra il biglietto verde e numerose croci di forex. Questi movimenti sono meno correlati nelle nazioni senza significative riserve di petrolio greggio. come il Giappone, e più correlato in nazioni che hanno riserve significative, come il Canada, la Russia, e Brasile. (Per ulteriori informazioni, leggi: due grandi valute di trarre profitto dalla volatilità olio.) Molte nazioni sfruttate le loro riserve di petrolio greggio durante i mercati energetici aumento storico tra la metà degli anni 1990 e la metà degli anni 2000, prendendo in prestito pesantemente per costruire infrastrutture, ampliare le operazioni militari e di avviare programmi sociali. Quelle bollette è venuto a causa dopo il collasso economico del 2008. con alcuni paesi deleveraging mentre altri raddoppiate giù, prendendo in prestito più pesantemente contro le riserve per ripristinare la fiducia e la traiettoria per le loro economie feriti. Questi carichi di debito più pesanti hanno contribuito a mantenere elevati tassi di crescita fino a quando i prezzi mondiali del greggio sono crollati nel 2014, lo scarico delle materie prime nazioni sensibili negli ambienti di recessione. Canada, Russia, Brasile e altri paesi ricchi di risorse energetiche hanno lottato da allora, regolando al crollo dei valori in dollari canadesi (CAD). rubli russi (RUB) e real brasiliani (BRL). pressione di vendita si è diffusa in altri gruppi delle materie prime, aumentando i timori di deflazione significativi in ​​tutto il mondo. Questo ha rafforzato la correlazione tra materie prime interessate, tra cui il petrolio greggio, e centri economici senza riserve significative di materie prime, come la zona euro. Valute in nazioni con le riserve minerarie significative riserve di energia, ma sparse, come il dollaro australiano (AUD). sono crollati insieme alle valute dei paesi ricchi di petrolio. (Per ulteriori informazioni, leggere: Il dollaro australiano: Ciò che ogni Forex Trader deve conoscere.) Difficoltà nella zona euro dei prezzi del greggio precipitando scatenare un allarme deflazione nella zona euro dopo gli indici dei prezzi al consumo locale trasformato negativo alla fine del 2014. Pressione costruita la Banca centrale europea (BCE) nei primi mesi del 2015 per introdurre un programma di stimolo monetario su larga scala per fermare la spirale deflazionistica e aggiungere l'inflazione nel sistema. Il primo round di acquisto di bond in questa versione europea di quantitative easing (QE) ha iniziato la prima settimana di marzo 2015. Molti partecipanti forex concentrano la loro attenzione sulla croce EURUSD, il mercato valutario più popolare e liquido del mondo. stretta correlazione con il calo del greggio può essere facilmente visto sul grafico settimanale sopra. La coppia di valute ha superato nel marzo 2014, appena tre mesi prima che il petrolio greggio è entrato in una lieve flessione che ha accelerato al ribasso nel quarto trimestre, al tempo stesso che si ruppe greggio degli anni '80 superiori alle basse anni '50. Euro pressione di vendita è proseguito nel marzo 2015, che termina al tempo stesso che la BCE ha avviato il suo programma di stimolo monetario. Impatto sul Dollaro Statunitense Mentre gli Stati Uniti hanno approvato l'Arabia Saudita nella produzione di petrolio in tutto il mondo nel 2014, il dollaro americano ha beneficiato di oli greggi rapido declino per diversi motivi. In primo luogo, la crescita economica degli Stati Uniti dal momento che il mercato orso è stato insolitamente forte rispetto ai suoi partner commerciali, mantenendo intatta bilanci. In secondo luogo, mentre il settore dell'energia contribuisce significativamente al PIL brevetto. la grande diversità economica Stati Uniti riduce la sua dipendenza da quel singolo settore. PowerShares DB Dollaro Statunitense Fondo Indice Bullish (UUP), un popolare procura USD trading. ha colpito un multi-decade basso al culmine dell'ultimo ciclo di mercato toro nel 2007 e trasformato nettamente superiore, arrivando a un massimo di tre anni, quando il mercato orso si è conclusa nel 2009. minimi crescenti nel 2011 e nel 2014 pose le basi per una forte tendenza rialzista 2014 che ha iniziato appena un mese dopo il greggio ha raggiunto il picco ed è entrato la sua tendenza al ribasso storico. comportamento lockstep inversa continuato tra gli strumenti fino a marzo 2015, quando i USD superato con imputazione un pullback lento macinare che si estendeva nella seconda metà dell'anno. La parte superiore è simultanea con l'inizio del programma QE ECB, che illustra come la politica monetaria può superare correlazione greggio, almeno per periodi di tempo significativi. La rincorsa in un ciclo di rialzo dei tassi atteso FOMC ha contribuito a questo circuito di attesa pure. Conseguenze di un eccesso di dipendenza Ha senso che le nazioni che sono più dipendenti dalle esportazioni di greggio hanno subito maggiori danni economici rispetto a quelli con le risorse più diversificata. La Russia offre un esempio perfetto, con l'energia che rappresentano il 58,6 del totale delle loro esportazioni 2014. Il paese cadde in una ripida recessione nel 2015, con il suo Pil in calo 4,6 anni su anno nel secondo trimestre del 2015, intensificata dalle sanzioni occidentali legate alla sua incursione Ucraina. I paesi con la più alta Le esportazioni di petrolio greggio (al 1 ° gennaio 2014, Source - CIA Factbook) PAESE - barili al giorno Arabia Saudita - 6.880.000 Russia - 4.720.000 Iran - 2.445.000 Iraq - 2.390.000 Nigeria - 2.341.000 Emirati Arabi Uniti - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Norvegia - 1.602.000 Canada - 1.576.000 diversità economica mostra un maggiore impatto sulle valute sottostanti che i numeri assoluti di esportazione. Colombia si classifica solo 18 °, ma il greggio rappresenta il 45 del totale delle esportazioni, indicando elevata dipendenza illustrato nel crollo del peso Colombia (COP) a partire dalla metà del 2014. Nel frattempo, che countrys economia si è raffreddato notevolmente dopo uno scatto di crescita torrida, anche se la sua improbabile per entrare in una fase di recessione nel 2015. I rubli Collapse Molte piattaforme di forex occidentali fermarono rublo commercio nei primi mesi del 2015, a causa di problemi di liquidità e controlli sui capitali. incoraggiare gli operatori a utilizzare la corona norvegese (NOK) come un mercato proxy. USDNOK mostra un modello basandosi ampia tra il 2010 e il 2014, allo stesso tempo che il petrolio greggio era rimbalzare fra 75 e 115. greggio oli flessione del secondo trimestre 2014 corrisponde a un potente trend rialzista che ha accelerato nel quarto trimestre, rompendo la resistenza di base nei pressi di 6,5000. Questo raduno è proseguito nel secondo tempo il 2015, con la coppia di valute che colpisce un nuovo decennio alto. Ciò mette in evidenza lo stress continuo sull'economia russa, anche se il petrolio greggio è venuto fuori i suoi bassi profondi. Alta volatilità rende questo un mercato difficile per le posizioni forex a lungo termine, ma i commercianti a breve termine possono prenotare ottimi profitti in questo mercato fortemente-trend. L'olio greggio linea di fondo mostra stretta correlazione con molte coppie di valute per tre motivi. In primo luogo, il contratto è quotato in dollari americani in modo che i cambiamenti dei prezzi hanno un impatto immediato sulle croci correlati. In secondo luogo, forte dipendenza dalle esportazioni di petrolio greggio leve economie nazionali a uptrends e downtrends nei mercati energetici. E in terzo luogo, che crollano i prezzi del greggio hanno innescato cali simpatici in materie prime industriali, aumentando il rischio di deflazione in tutto il mondo che mina la crescita economica, costringendo le coppie di valute a reprice relazioni.